MDAX Future Handelssystem
MX
Das MDAX Future Handelssystem
ist ein End-Of-Day-Handelssystem, die Signale
treten immer zum Close-Kurs eines Tages auf. Das
Handelssystem ist von der Konzeption her eher
trendfolgend ausgerichtet, jedoch erfolgt der
Einstieg meistens so schnell, dass auch in den
Auf- und Abwärtsbewegungen einer Seitwärtsphase
Gewinne erzielt werden können.
Die Handelssignale des MDAX
Handelssystems MX werden seit 01.12.2006 kontinuierlich
börsentäglich veröffentlicht.
Im Chart Handelssignale
MX sehen Sie den
MDAX-Future als Endloskontrakt (Nearest Futures).
Die Pfeile zeigen die Kauf- und Verkaufsignale
des Handelssystems. Darüber ist die Kapitalkurve
eingezeichnet. Sie zeigt die Performance seit
01.01.2006 bei der Umsetzung der Signale mit
jeweils einem Kontrakt im MDAX-Future und einem
Startkapital von 10.000 Euro. Als Transaktionskosten
werden beim Kauf und beim Verkauf jeweils 10
Euro sowie ein Spread von 10 MDAX-Punkten berechnet.
Trades, die die Verfallstermine beinhalten (3.
Freitag im März, Juni, September und Dezember)
werden im Chart durch den Kontraktwechsel nicht
exakt dargestellt). Da der Chart vor 22.00 Uhr
erstellt wird, kann sich der Kurs des aktuellen
Tages bis zum Handelsschluss natürlich
noch verändern. Das hat aber keinen Einfluss
auf das Handelssignal, da für die Berechnung
der Signale die Kurse des MDAX-Index verwendet
werden, die bereits um 17.45 Uhr feststehen.
Das aktuelle Signal wird gewöhnlich
am Vortag zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr veröffentlicht
und auch am Vortag zum Close umgesetzt. Wenn ein
neues Signal auftritt, wird immer 1 Kontrakt im
MDAX-Future zum Close eröffnet. Eine bestehende
Position wird gleichzeitig geschlossen.
Hier sehen Sie die längerfristigen
Ergebnisse des Systems, berechnet im Backtesting
mit dem MDAX-Index, da die Historie des MDAX-Future
für längerfristige Betrachtungen noch
nicht lang genug ist.
Tradingperformance im realen
Trading kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren
von der berechneten Performance abweichen.
Überblick Testergebnisse
Testergebnis von System 'MX'
Getesteter Titel: MDAX-Index
Netto-Profit/Jahr 6.971,49
Max. theoretisches Kapitalrisiko -3.028,36
Anzahl Trades/Jahr 11,7
Profitable Trades (%) 50,39%
Durchschn. Return 596,16
Profitfaktor 4,74
Sharpe Ratio 1,28
Durchschn. Trade-Länge 21,38
Längste Serie mit Verlusttrades 5
Netto-Profit 75.712,29
Netto-Profit% 757,12%
System Start 24.01.1996
System Ende 01.12.2006
Alle Testergebnisse
Testergebnis von System 'MX'
Getesteter Titel: MDAX-Index
System Start 24.01.1996
System Ende 01.12.2006
Anzahl aller Trades 127
Getestete Perioden 2753
Perioden mit Trades 98,6%
Netto-Profit 75.712,29
Buy/Hold-Profit 31.001,75
Profit-Ratio zu Buy/Hold 44.710,54
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 16,63
Durchschn. Return 596,16
Std.-Abw. aller Returns 1.654,91
Portfolio-Faktor 100,00
Anzahl Long Trades 64
Anzahl Short Trades 63
Anzahl Trades/Jahr 11,7
Long/Short Trades Ratio 50,4%
Profitable Trades (%) 50,39%
Profitable Long Trades (%) 56,25%
Profitable Short Trades (%) 44,44%
Bezahlte Gebühren 2.540,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 78.252,30
Netto-Profit% 757,12%
Netto-Profit/Jahr 6.971,49
Netto-Profit/Periode 27,90
Buy/Hold-Profit% 310,02%
Buy/Hold-Profit/Jahr 2.854,60
Buy/Hold-Profit/Periode 11,27
Idealsystem-Profit 413.970,70
Idealsystem-Profit% 4.139,71%
Idealsystem-Profit/Jahr 38.117,89
Idealsystem-Profit/Periode 150,43
Profit-Ratio zu Ideal -338.258,40
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -122,53
Durchschn. Trade-Länge 21,38
Std.-Abw. der Trade-Längen 29,36
Durchschn. Out-Länge 37,00
Std.-Abw. der Out-Längen K/A
Max. Einzelgewinn 10.680,70
Durchschn. Einzelgewinn 1.499,53
Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.938,51
Max. theoret. Einzelverlust -1.097,05
Durchschn. theoret. Einzelverlust -221,29
Max. realisierter Einzelverlust -1.097,05
Durchschn. real. Einzelverlust -321,55
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste
65,14
Durchschn. Trade Profit/Risiko -14,64
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 90,87
Max. theoretischer Kapitalverlust -465,75
Max. realisierter Kapitalverlust -340,65
System-Verhältnis Profit/Risiko 98,78
Steigung der Kapitalkurve 22,909
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,944
Durchschn. Return pro Abschnitt 20,50%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt 12,12%
Sharpe Ratio 1,28
Anteil(%) Stop-Exits 0,00%
Benötigtes Kapital für Optimal f 1.408,28
Bezahlte Steuern 0,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 4,66
Durchschn. Länge der Gewinnserien 1,78
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,75
Durchschn. Return bei Optimal f 227,59
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -101,81
Längste Serie mit Gewinntrades 5
Längste Serie mit Verlusttrades 5
Max. realisiertes Kapitalrisiko -2.788,61
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -585,30
Max. theoretisches Kapitalrisiko -3.028,36
Median der Returns 11,75
Optimal f 77,9%
Profitfaktor 4,74
Schiefe der Returnverteilung 3,097
Student t-Test Signifikanz 99,92%
Summe aller Einzelgewinne 95.970,10
Summe aller Einzelverluste -20.257,81
Summe aller Kosten 8.890,00
Wölbung der Returnverteilung 12,671
Z-Score Tradeserien 1,43
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